1. ¿Qué es el drawdown?

Antes de entrar en materia con lo que es el trailing drawdown vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el drawdown a secas?

El drawdown mide el retroceso en nuestros resultados desde el máximo anterior (gracias a él controlamos nuestras pérdidas y así vamos adquiriendo consistencia).

O sea, es el parámetro que nos dice la caída (acumulación de operaciones negativas) de tu balance desde el punto más alto (el valor máximo al que ha llegado tu cuenta). Este dato es interesante porque mide tu racha perdedora o hasta cuanto puedes reducir tu cuenta antes de hacer un nuevo máximo.

Es importante porque va a dictar cuanto de consistente y arriesgado eres. Cuanto menor sea el drawdown, mejor, ya que dice que tu balance no sufre grandes picos y valles (o sea, estás minimizando la volatilidad de tu cartera).

2. ¿Qué es el trailing drawdown?

El trailing drawdown es la linea de seguridad que tienen los fondeadores para no arriesgar su capital con los traders que capitaliza.

Se llama trailing porque la pérdida máxima que se nos permite con el drawdown, va persiguiéndonos a medida que sube el valor de nuestra cuenta, dicho de otro modo, lo que buscan los fondeadores es no perder dinero, por lo que, marcan en el breakeven (entendido como el nivel en el cuál la cuenta ya no está en riesgo) de la cuenta que hemos escogido, el nivel donde el drawdown dejará de perseguir la evolución de nuestra cartera.

Por lo tanto, el Trailing Drawdown es esa línea imaginaria que nos acompaña en paralelo con el balance de la cuenta, de manera que nos limita las pérdidas acumuladas que podemos tener.

Si empezamos a tener resultados negativos que rebajan nuestra cuenta y llegamos a tocar ese nivel que marca el trailing drawdown, supone la expulsión, tanto en la parte de evaluación como en la parte capitalizada.

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3. ¿Como funciona el trailing drawdown?

Por ejemplo, si partimos de una cuenta de 25k, con una pérdida máxima acumulada de 1,5k, antes de empezar a operar, sabemos que el nivel máximo de pérdida a asumir es de 1,5k, por lo que la cuenta no puede caer por debajo de 23,5k.

A medida que vayamos operando y la cuenta originaria de 25k vaya subiendo su valor, por ejemplo a 26k, tenemos que tener en la cabeza que la máxima pérdida permitida sigue siendo de 1,5k pero ahora respecto al nuevo valor de nuestra cartera de 26k, así que, no podemos dejar caer la cartera por debajo de 24,5k.

Como veis, a esto nos referimos cuando decimos que el trailing drawdown nos persigue.

¿Tiene límite máximo esta persecución? 

Debéis leeros muy bien las condiciones de vuestro fondeador, porque en la mayoría de fondeadores, el límite máximo del trailing como hemos dicho antes, sería el breakeven de la cuenta escogida en el fondeador, siendo para nuestro ejemplo de la cuenta de 25k, justamente ese nivel, por lo tanto, a partir de 26,5k de nuestra cuenta, el trailing drawdown se quedará estático en los 25k (punto breakeven de nuestra cuenta para el fondeador) y no seguirá subiendo (en el siguiente gráfico, es donde la línea roja “drawdown” tiene punto de inflexión y se aplana).

Pero puede darse que según las normas de algunos fondeadores, y también, dependiendo si estamos en el período de evaluación o período de capitalización, el trailing drawdown no tenga techo máximo y que nos persiga indefinidamente.

Este trailing drawdown, también marca la capacidad de retirar dinero, ya que al sacar dinero de tu cuenta, estás ajustando tu capacidad de asumir pérdidas.

Dicho de otra manera, a partir de nuestro ejemplo, si llegas a 28k, y tu trailing drawdown asumimos que sí que tiene máximo y se ha parado en 25k, tienes 3k como colchón de tu cuenta, si retiras 2k, y dejas la cuenta en 26k, estarías asumiendo una pérdida máxima potencial de solo 1k (asumes más riesgo al rebajar tu capacidad de pérdidas).

Una vez retiras cierta cantidad del dinero que has generado en tu cuenta, fíjate como disminuye tu margen o colchón:

4. ¿Cómo se calcula el trailing drawdown?

Depende del fondeador al que hagamos referencia.

1. TopStep, lo calculan a cierre de sesión (una vez cerrada la operativa del día, analizan el resultado conjunto real que tienes en la cuenta).

2. Earn2Trade y OneUp, lo calculan a tiempo real y con tu beneficio potencial. Calculan en qué posición has tenido tu operativa aunque no la hayas cerrado.

Por ejemplo (ver minuto 15 del vídeo), si con una cuenta de 25k, empezamos, y en la primera operación, llevas 1k ganado, tienes que saber que el drawdown ya lo tienen calculado aunque no la hayas cerrado, por lo que tu drawdown ha subido de 23,5k a 24,5k, si esa operación, se te gira en contra, y la acabas cerrando en 0,25k, el fondeador para el cálculo del drawdown, no tiene en cuenta ese resultado final con el que tu cuenta está en 25,25k, sino que tiene en cuenta que llegaste a tener 26k (no hemos tenido en cuenta las comisiones en estos cálculos).

De ahí, nuestro consejo, de no ir a “pegar pelotazos”, es mejor ir sumando poco a poco los ticks con beneficio.

En resumen, el trailing drawdonw:

– Incrementa a medida que crece nuestro balance en la cuenta.
– Es calculado a tiempo real durante la operativa (a cierre de sesión o con los beneficios potenciales de las operaciones abiertas).
– Si tu balance en la cuenta decrece, se mantiene en el mismo nivel.
– Nos acompaña creciendo junto al balance de la cuenta hasta asegurar el capital inicial (breakeven) o bien, puede perseguirnos indefinidamente según el fondeador.

En este vídeo, Miguel te va a explicar todo sobre el trailing drawdown. Cómo se calcula, como evitarlo, como lo llevan los diferentes fondeadores y como hacer las retiradas para no poner en riesgo tu cuenta