¿Alguna vez te pasó que estas con un largo abierto, vienes ganando, y de repente el mercado se invierte perdiendo 30 puntos en futuro del Euro sin darte tiempo a ni siquiera respirar?

Me ha pasado varias veces, y mi gran pregunta era ¿por qué? si todas las condiciones estaban bien dadas, no hubo noticias alguna, entonces que es lo que pasó? El mercado termina haciendo lo que quiere, es impredecible.

Cuando estas dentro de una operación cada minuto se hace eterno, acaso ¿no tienes las ganas o el deseo de saber qué es lo que está pasando dentro de esa vela de 1 minuto? , yo sí, entonces me puse a investigar cómo sacarle más provecho a toda la información que nuestro Broker nos facilita y me di cuenta que hay mucha información que nosotros no utilizamos, o no sabemos utilizar, una de ellas y la más importante para complementarla con el OrderFlow, es el OrderBook.

OrderBook fue desarrollada por una empresa Norteamericana dedicada al trading de alta frecuencia. Esta plataforma permite realizar un mapeo de las órdenes introducidas y cruzadas en mercado en tiempo real, mostrando en un mapa con escala de grises, el comportamiento presente y pasado, dejando una “huella” de las “intensiones” de los compradores y vendedores.

El OrderBook, queda representado en lo que comúnmente conocemos como el DOM. En el DOM, vemos las “órdenes limitadas”, para refrescar la memoria, una orden limitada es una orden de compra o venta a un precio determinado, esa orden la puedo colocar y cancelar las veces que quiera, pero con una condición, que siempre cuente con el respaldo de fondos suficientes para colocar esa orden, caso contrario no podré colocarla por más que no se pueda ejecutar.

Es decir, que si tengo fondos de garantía para colocar solo un contrato, no puedo engañar al mercado y colocar una orden limitada de 100 contratos y sacarla antes que se ejecute.

Muchos traders, trabajan directamente con el DOM, y lo hacen luego de muchos años de práctica recordando en su memoria las últimas cifras y el comportamiento del mismo tanto en el Ask como en el Bid, detectando patrones.

El programa es muy simple, muestra el Ask y el Bid, y para cada precio va registrando históricamente la cantidad de volumen de órdenes limitadas para ese precio en ese momento, dejando una marca blanca si hubo mucho volumen y luego lo sacaron en un momento determinado.

Mirando el mercado por un tiempo con esta herramienta se pueden detectar cosas interesantes, robot funcionando y patrones de cualquier tipo, es infinita las posibilidades.

Una que encontré el otro día que salió la noticia del stock del petróleo (adjunto la imagen) es lo curioso que  5 minutos antes de la noticia desaparecieron todas las ordenes limitadas…y es lógico, pero con esta herramienta se ve más claro.

Por otro lado, también se ven grandes volúmenes de ordenes limitadas en determinados precios que hacen de soporte, esto nos da un “indicio” de que el precio en esa zona hará algo, o rebota o absorbe todas las órdenes y sigue cayendo, formándose una nueva línea por encima que hacen de resistencia.

Si te interesó el articulo y esta herramienta, puedes leer más sobre el tema en este artículo.