21 abril, 2018   —   Claudio Alcaraz

Atrapamos compradores y saltamos sus Stops – Scalping [Caso Práctico]


Los grandes participantes de los mercados financieros se alimentan de inducir en repetidas veces un determinado escenario, mostrando ciertos patrones habituales de comportamiento. Así tal como se cumplen, se dejan de cumplir y pasas a ser parte de la contrapartida.

Lo recomendable es que, siempre que planteemos una entrada, hagamos un estudio analizando el ratio riesgo / beneficio proporcional sobre la operación y acorde al escenario. Tener siempre el SL ubicado según el plan que hemos establecido previamente y que la estadística de largo plazo nos de la razón, sobre dicho plan. Determinando las pautas más adecuadas para proporcionarnos un crecimiento estable y consistente en la cuenta. También, consideramos muy importante el “Algoritmo de análisis sobre los resultados de nuestra operativa” que llevamos a cabo para mantener actualizado nuestro plan de trading y evolucionar con los cambios que tienen los mercados.

Tras esta introducción, que me imagino a muchos pensando: bla, bla, bla a ver cuando dejan este rollo y van a la materia. Insistimos que es muy importante y por ello, vamos añadiendo en nuestros artículos estos consejos. Es probable que no veas esa relevancia ahora, pero con los años de operativa en los mercados sabrás verle el valor que tiene esta palabrería. Aunque nos resulten aparentemente aburridas, esas cosas que están fuera del contexto de acción: ¡OPERAR! ¡OPERAR! ¡OPERAR!.

Caso práctico en el instrumento ES (miniSP500), jueves 19-04-18. Analizamos con el Order Flow y nos apoyamos en la Profundidad de Mercado a través de la plataforma ATAS.

Hemos elaborado un vídeo complementario con el artículo que estas leyendo, donde tienes este caso práctico con la operación completa subida al canal de YouTube.


Caso Práctico


Nos encontramos en premercado a una hora de la apertura de la sesión americana y ahora veremos porque hemos empezado el artículo hablando de la inducción a un escenario determinado.

Si tu operativa tiene en cuenta el Perfil de Volumen (Market Profile), sabrás que dentro del rango de mayor negociación, cuando estamos en la parte baja (VAL – Value Area Low) normalmente se considera que el valor del instrumento se encuentra comprable, por su situación en la zona más baja de la zona.

Comprar barato para vender caro, es un concepto muy usado en la jerga de los mercados.

Al mismo tiempo cuando está en la parte superior de la zona de negociación (VAH – Value Area High), se suele determinar que es vendible.

Así es, en muchas de las ocasiones porque el mercado se encuentra en rango la mayor parte del tiempo. Además, existen muchos sistemas basados en entradas a los rechazos de estas zonas y con destino de salida en el punto de consolidación, el de mayor negociación del día (POC – Point Of Control).

Imagen 1 - Atrapamos compradores y saltamos sus Stops - Scalping [Caso Práctico]-Imagen 1- (Click en la imagen para ampliar)

En la –Imagen 1- al recuperar de nuevo la zona de mayor negociación y gracias al Order Flow, que nos facilita una lectura del volumen en los clústeres. Vemos como entran compradores seguramente promovidos por el argumento que hemos comentado, superando el nivel VAL inician una operación a la búsqueda del nivel de equilibrio (POC). Todos los compradores son absorbidos pasivamente, no tienen ocasión de poder subir el BID ni un tick por encima de sus posiciones (2707,25) y poco a poco se van dilatando las entradas de compras visible a través del DELTA.

Imagen 2 - Atrapamos compradores y saltamos sus Stops - Scalping [Caso Práctico]-Imagen 2- (Click en la imagen para ampliar)

El nivel está siendo defendido de forma pasiva, siendo la primera línea de acción, antes de iniciar el movimiento y nos indica que todos ellos, están teniendo un posicionamiento en contra del rumbo al que se dirigirá el precio. Una vez son absorbidas todas las compras y determinamos el escenario para nutrir un impulso bajista, entramos en una posición en corto con un SL muy ajustado.

El argumento es el siguiente: para que esos compradores sean la contrapartida a un impulso bajista, no deben de recuperar su posición natural de entrada. Del cual, nos proporciona un SL muy ajustado y un ratio riesgo (100$) contra un beneficio (350$) muy favorable, un 3,5:1. En el supuesto caso, de que esos compradores recuperasen la posición, tendrían la posibilidad de cerrar su posición sin pérdidas en BE (Break Even) y se rompería el argumento.

Imagen 3 - Atrapamos compradores y saltamos sus Stops - Scalping [Caso Práctico]-Imagen 3- (Click en la imagen para ampliar)

El objetivo para la salida en la operación scalping, lo definimos con destino al salto de los Stops de esos compradores que quedaron atrapados. Podremos verlo gracias al gráfico de Order Flow y en la parte del BID cuando entren a mercado las órdenes activas de venta (Sell Stop). Preveíamos que ese salto fuese sobre el nivel 2705,00 y es donde damos salida a tres de los cuatro contratos. El último contrato asegurado en BE +1 esperamos un posible movimiento más extendido, pero finalmente decidimos cerrar en el mismo nivel 2705,50 ante la entrada de compras que podemos ver a continuación, en la –Imagen 4-.

Imagen 4 - Atrapamos compradores y saltamos sus Stops - Scalping [Caso Práctico]-Imagen 4- (Click en la imagen para ampliar)

Puedes completar el artículo que acabas de leer con el vídeo complementario, aquí tienes la operación completa a traves del canal de YouTube.

Otro contenido más para la comunidad de ArmagaFX. Si te ha parecido interesante, recuerda compartirlo en tus redes sociales. Un pequeño gesto sin coste para que sigamos trabajando en los contenidos que os ofrecemos. 😉

Claudio Alcaraz

Operador en exclusiva del instrumento ES (Futuro del miniSP500). Soy un apasionado del volumen y la liquidez, Order Flow y Profundidad de Mercado, trato en el Blog de aportar información vinculados con estas dos pasiones.