Como bien sabéis, nos gusta leer el BID y ASK en los gráficos de Order Flow sin filtros, pero hay una graficación que hasta ahora no habíamos tocado en nuestro blog: IMBALANCE.

Te adelantamos, que el imbalance en el trading es una manera de graficar los datos mostrados con el Order Flow. En concreto, nos muestra los puntos donde se han producido desigualdades notables entre Bid y Ask.

El hecho de que no hay información en habla hispana dedicada al tema, nos indica que puede ser un contenido estrella. Para que le saques provecho te traemos información, descripción, un patrón y un caso práctico. ¡Todo en uno!.

A priori, os adelantamos que nos ha parecido muy interesante y tras analizar el contenido que te aportamos, tal vez quieras hacerle un testeo a esta modalidad de graficación.

Puedes complementar la información de éste artículo con un webinar de +1h donde explicamos el tema más en profundidad. Es gratuito y te ayudará a entenderlo mucho mejor, no te lo pierdas

La mayoría de plataformas o plugins que nos ofrecen graficación mediante Order Flow, incorporan la opción de poder elegir leer el volumen de negociación por niveles presentado por un tipo específico: BID x ASK Imbalance.

A continuación, en el Gráfico 1 vemos cómo nos presenta la información y como se puede seleccionar, por ejemplo desde la plataforma ATAS:

-Gráfico 1- Click para ampliar

Desde ArmagaFX siempre sugerimos centrar nuestras operaciones a favor de los desequilibrios. El hecho de llevarlas a cabo en las zonas de equilibrio también conocidas como zonas de rango, conlleva tomar el riesgo adicional de que el precio regrese de nuevo a la zona y nos invalide la operación.

¿Qué es Imbalance en el trading?

En su sentido literal en español Imbalance es desequilibrio. Empezamos diciéndote que no es un sistema, mas bien, es un tipo de lectura del volumen. Permite poder medir las fuerzas de presión de las órdenes activas (market, stop) mediante un filtro aplicado de forma porcentual entre el BID y el ASK.

Este tipo de graficación podemos incorporarlo de forma complementaria a cualquier sistema o análisis de instrumentos, ayudándonos a localizar la presión que buscamos a favor del movimiento que pretendemos.

Nos guste o no, participamos en los mercados que son conducidos con el posicionamiento del dinero institucional. Detectarlo a través del estudio de grandes órdenes, nos da la ventaja operativa de remar o fluir a favor y no en contra del río, o de la fuerza que provoca el movimiento.

Cuando el mercado desvela ese interés institucional en la participación, los compradores o vendedores agresivos nos muestran esa fuerza con el Imbalance. 

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¿En qué me puede ayudar el gráfico de Imbalance? [casos prácticos]

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Los clústeres que vemos en el -Gráfico 2- destacados en rojo o verde, corresponden a esos niveles donde se cumple el desequilibrio. Reflejando zonas donde domina de una forma más agresiva, la oferta o la demanda.

-Gráfico 2- Click para ampliar

Poder detectar el Imbalance en un gráfico nos puede ayudar a tener de antemano aquellos niveles relevantes, donde ha habido presión agresiva compradora o vendedora y podremos utilizarlos tanto para ajustar nuestra entrada como salida de una operación, gracias a esas zonas clave de interés vemos donde los participantes han mostrado esa intencionalidad.

En el -Gráfico 3- podemos definir quien está dominando el mercado y operar a favor:

 -Gráfico 3- Click para ampliar

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Patrón de Entrada con Order Flow Imbalance

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Como puedes ver es relevante la lectura que nos ofrece puesto, tenemos la opción de ver tanto el ASK como el BID en su máxima expresión. Te compartimos a continuación un patrón de entrada para que puedas empezar a testear los gráficos de Imbalance y practicar una operativa de entradas a favor de los desequilibrios.

  Gráfico 4- Click para ampliar

1 – Localizamos zona de equilibrio o de rango donde se está produciendo la acumulación. Es preferible que durante el proceso podamos ver como se están destacando niveles con Imbalance a favor del movimiento, en el -Gráfico 4- vemos que antes de llegar el desequilibrio predomina el Imbalance por la parte del BID.

2- Se produce el desequilibrio y en el proceso se reflejan niveles destacados de Imbalance, en éste caso en un desequilibrio bajista vemos como se reflejan en el BID.

3- Tenemos la confirmación del desequilibrio cuando está creciendo la intensidad del Imbalance en BID en varios niveles a medida que se empuja el precio. En este caso, vemos como entran de nuevo los vendedores, presionando en la iniciativa vendedora que ha creado el desequilibrio. Podemos operar a favor de la fuerza dominante.

4- Recomendaríamos la salida de la operación cuando se empiecen a ver Imbalances en la parte contraria a la dominante, en este caso cuando pasaran del BID al ASK.

 -Gráfico 5- Click para ampliar

-Gráfico 6- Click para ampliar

Se trata de una corrección en la tendencia alcista y tenemos claro que la entrada va en contra de la fuerza dominante, buscando un scalping rápido.

-Gráfico 7- Click para ampliar

Al ver el choque sobre la zona de compradores y como despierta el interés de las órdenes pasivas por entrar en la tendencia, sumado a la poca fuerza que tiene el movimiento bajista y tal como entra oferta esta siendo absorbida. En el Imbalance del BID vemos de nuevo ese esfuerzo sin resultado y es el momento de dar salida total a la operación.

Si te gustaría ver el Caso Práctico en movimiento o complementar la información de éste artículo, mira este vídeo que hemos desarrollado.

No entramos en el tema de modificaciones más avanzadas del graficador en éste artículo y vídeo, pero si te comentamos que puedes ajustar o modificar los Imbalances para que se empiecen a mostrar desde unos valores porcentuales que podemos fijar.

A cada instrumento, deberías ajustar ese porcentaje de imbalance. Tanto el artículo como el vídeo están realizados con la opción que trae por defecto el graficador en la plataforma ATAS.

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