10 marzo, 2018   —   espitrade

200 $ antes del café [Caso práctico]


Gracias a las herramientas, ¿podemos tener una mejor lectura del contexto?. Caso práctico con Order Flow y el Market Profile + Profundidad de Mercado.

Muchas veces hemos oído que con buenas herramientas obtenemos mejores resultados y vamos a verlo en éste artículo, donde la lectura del volumen y la liquidez, órdenes activas y pasivas a tiempo real, nos crean un conjunto para contarnos la historia del contexto, incluso en premercado, momento en el cual no suelo operar.

Al mismo tiempo aprovecho el artículo para presentarte el VWAP, por sus siglas en inglés: Volume Weighted Average Price, en castellano: Precio Medio Ponderado por Volumen.

VWAP es un nivel donde se crea un punto de reunión, oferta y demanda llegan al equilibrio entre las partes y los operadores suelen llevar a cabo las salidas de sus operaciones.

Zona natural, donde el precio va a tener una tendencia de estar testeando en varias ocasiones durante una sesión, al igual que sucede con el VPOC.


El Tres


Como dato que aportar en este caso práctico, vemos como se intenta en dos ocasiones atravesar el nivel y en los mercados existe esa regla no escrita y de fondo sobre el número tres. Con el tiempo y la experiencia se puede ver la importancia que tiene ese número, la magia que lo envuelve.

Seguro que en más de alguna ocasión habrás visto u oído sobre el tres y su importancia, desde Elliott pasando por los test a niveles, fibo, volumenes de parada… Y es que parece que, ¡A LA DE TRES!, los operadores de mercados se encuentran más dispuestos a crear una acción determinada.

Hoy 9 de marzo, con el ES (miniSP500) y repasando la sesión Asiática, hemos visto compras tanto activas como pasivas a cada testeo del nivel VAL. Empujando el precio hacia el VWAP:

Imagen 1

Comprar barato (VAL) para vender caro (VAH), es la técnica clásica y sencilla que podemos poner en práctica, sobre una operativa basada en market profile. Imagen 1.

Se plantea el escenario, aprovecharnos del movimiento dentro de la zona de mayor negociación. Una entrada en largo desde el nivel VAL, nos puede dar un buen ratio de beneficio / riesgo. El escenario se presenta muy favorable aunque, nos falta el café de la mañana y uno es de esos que no rinde, hasta que se lo toma.

Un momento, ¿vamos solos o nos acompañan otros operadores?, vamos a ver la profundidad de mercado para obtener más datos sobre las intenciones.

Imagen 2

Observamos una buena zona de órdenes de venta pasivas o liquidez a las que el precio puede ir a buscar, sería lo más normal en un impulso alcista encontrarnos con niveles de ventas limitadas. El camino hacia el nivel objetivo (VAH) está despejado y podemos acompañar nuestra operación hacia el objetivo.

Se lleva a cabo la entrada en largo, justo a la apertura de la sesión Europea: Nivel VAL 2736,00, riesgo inicial de 5 ticks y objetivo de 20 ticks (ratio de 4:1).

Pero, a una semana de los vencimientos de contratos y las irregularidades que se pueden ver en los movimientos del precio en un premercado, mas vale prevenir. Nada más despegar el precio con la demanda y volumen comprador, la primera gestión llevada a cabo es proteger la operación y evitar riesgos sin sentido. Así, mas tranquilos, podemos dejarla correr hacia nuestro objetivo… y claro, preparar ya el dichoso café.

Imagen 3

Finalmente, se cierra la operación a mercado con un resultado positivo de 17 ticks (212,50 $ – 5 $ de comisión). Se decide el cierre al ver la entrada de volumen comprador al testeo de nuestro nivel objetivo (VAH) y el precio no desplaza, en cambio empieza a dar síntomas de corregir y el café, ya estaba preparado y listo para tomar.

 

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