9 septiembre, 2017   —   Eric Gladyshev

Trading con Order Flow +850$ [caso práctico]


Hoy voy a explicaros la jornada del día 22 de agosto en la cual realicé entradas en el mercado del crudo CL, alguna a favor y otras en contra tendencia, en total logré un beneficio neto de 850$. En cada operación utilizo un tamaño de posición de dos contratos de futuros y en todas ellas limito la posible pérdida con órdenes Stop Loss situadas como máximo a 15 ticks del precio de apertura. A continuación explico la lógica de cada entrada de forma detallada:

Resumen de las entradas realizadas

Operación 1: 

Lo que nos advierte de la posible primera entrada es una divergencia entre el movimiento alcista impulsado por compras y las indicaciones de delta, las cuales observamos a en forma de histograma para cada vela a pie de pantalla.

También me doy cuenta de que la velocidad de ejecución de las órdenes disminuye, lo podemos apreciar aparentemente en el desarrollo de las velas y de forma objetiva, cuantificándola mediante el indicador “Speed of Tape” situado debajo del indicador de Delta. La velocidad de la cinta es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en nuestra operativa (y no lo sabías ¿verdad?):

Operación 1: Corto por la divergencia de Delta y velocidad de la cinta

Después de valorar la situación abro una orden en corto mediante una orden limitada dentro de la horquilla del spread utilizando el botón “Sell Ask”, de esta forma entramos al precio de mercado pero evitamos perder un tick debido al deslizamiento del spread en el caso de hacer la entrada puramente agresiva a mercado. Un tick es poco, pero en 100 operaciones son 100 ticks de beneficio/ahorro.

Una vez dentro, pasados pocos instantes de la apertura no me gusta la dinámica de ejecución de órdenes que veo, el comportamiento que muestra el mercado no se corresponde con mi hipótesis de operativa ya que está faltando volumen de operaciones de venta, por ello cancelo la operación asumiendo una pequeña perdida de 2 ticks por contrato, invierto la operación de forma automática pulsando el botón “Reverse”, abriendo así una operación larga a la vez que cerramos el corto.

Operación 2: 

El mercado nos ha mostrado que tiene facilidad a seguir subiendo el precio, por lo que entramos a favor de la tendencia. Poco después cierro la operación con 12 ticks de beneficio.

En este caso a pesar de haber un resultado positivo, cometo el error de salir de la operación con precipitación, el mercado se ha movido muy rápido y me ha dado poco tiempo para valorar la situación. Es propio del mercado del crudo CL el necesitar actuar rápidamente, es considerablemente volátil y a menudo describe movimientos repentinos que requieren no bajar la atención, no ocurre lo mismo en otros mercados como el E-Mini S&P 500, que tiene una dinámica mucho más lenta e inercial, ofreciendo tiempo de sobra para analizar la situación.

En la siguiente imagen podéis ver el patrón con el que hice ésta compra:

Operación 2: Largo a favor del flujo de ordenes de compra

Operación 3:

De nuevo observo condiciones favorables para abrir una operación corta. La entrada en esta operación la realicé ya que el indicador “Big Trade” el cual refleja gráficamente las ordenes a mercado de gran volumen, mostró una orden por Ask importante, mientras que el precio no incrementaba lo cual es indicio de que la demanda market estaba siendo absorbida. Finalmente los vendedores no aguantan y el precio sigue subiendo lo suficiente para hacerme saltar el Stop Loss.

Operación 3: Corto cerrado con Stop Loss

Operación 4:

Se observa agotamiento de compras justo después de que me salte el Stop Loss en la operación anterior. El mercado reacciona a la baja rápidamente dándonos el profit deseado, ojala siempre sea así 🙂

Cerramos la operación por partes, el primer contrato cuando el profit alcanza un ratio de 1:1, en el precio 47,92, y el segundo contrato en el precio 47,69, el cual se corresponde con un nivel importante de la vela de las 15h20m.

Operación 4: Agotamiento de compras

Operación 5:

Esta operación es a favor de la tendencia, aprovechando el nivel importante de la vela de las 15h 20m en el que cerramos la operación anterior. En este caso el mercado no nos ofrece el profit con tanta rapidez como en la operación previa, la apertura la hice a las 14h 13m y no la cerré hasta las 14h 39m, estando en el mercado más de 25 minutos para lograr un ratio de 1:1.

Operación 5: Continuidad del impulso alcista de las 15:20hrs

A continuación os dejo el resumen de la jornada detallando las ganancias/perdidas de cada negociación realizada:

Explicación de esta misma sesión de trading con alguna detalle más la podéis encontrar en mi canal de YouTube en formato de vídeo – https://youtu.be/tvzrUe3s-HU

Acabo de abrir mi canal de Telegram público donde iré compartiendo el contenido acerca de inversiones, trading, Order Flow y otros materiales que encuentro por la red rusa (si, por supuesto serán traducidos). También tengo preparado un par de encuestas y unos motivadores para animaros de seguir aprendiendo y mejorando cada día.

Si vuestro objetivo es ganar dinero en la Bolsa os invito a a formar parte de esta nueva comunidad y pasar este enlace de invitación a vuestros amigos si ellos también están interesados en conseguirlo – https://t.me/armagaffx

Nos vemos dentro!

Eric Gladyshev

Soy inversor, operador de futuros americanos a tiempo completo y responsable de ArmagaFX. En el blog escribo sobre trading con OrderFlow, gestión de riesgo y comparto mi experiencia de más de 10 años como operador de los mercados financieros.