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Trading con Volumen
Todo lo que necesitas saber para aprender a entenderlo, interpretarlo y operarlo
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La mayoría de operadores hemos empezado por el análisis tradicional (indicadores con plataformas más básicas como MT4), por eso, como nosotros hicimos una evolución hacia el análisis de volumen, hemos creado este manual para aligerar y facilitar el camino para saber interpretar y utilizar el volumen desde lo más básico a lo más complejo
1. ¿Qué es volumen y como interpretarlo/utilizarlo?
Entendemos el volumen en el trading como la suma de transacciones (contratos) de compra/venta que se han cruzado en un instrumento determinado durante un plazo determinado de tiempo.
Los últimos avances tecnológicos permiten visualizar el volumen en diferentes dimensiones, antiguamente solo se podía ver el histograma vertical que todos conocemos (lo usan los traders VSA), actualmente, en plataformas más avanzadas, podemos ver el volumen horizontal (Volume Profile) y si concretamos más, encontramos el volumen distribuido por cada vela (Market Profile) como veremos más adelante.
Para poder usar el volumen en tu operativa, hay que saber que el volumen es una medida relativa, por lo tanto, hay que definir el instrumento sobre el que vamos a operar (ya que el volumen varía mucho de uno a otro), además, hay instrumentos que tienen más actividad en el sesión europea (divisas y DAX) y otros en la sesión americana (ES, NQ, CL, oro, etc.).
El volumen refleja la actividad de grandes capitales que actúan en la bolsa; sabemos que los grandes operadores especulan o invierten en los mercados y son los que pueden incidir en el precio. Por lo tanto, para poder ver cómo actúan estos inversores institucionales, necesitamos ver el volumen y así, ver sus “huellas”.
No nos interesa cualquier volumen que se marque en el gráfico. Tenemos que diferenciar el volumen motivado (volumen climático para los de VSA –volumen de parada o aceleración de precio-) y el no motivado (no tiene efecto sobre el precio, lo podemos ver en las últimas horas de la sesión de los viernes –cierre sesión americana-), por lo tanto solo nos interesa el volumen motivado.
En el volumen se refleja tanto la entrada de dinero, como la retirada del mismo, por eso solo viendo volumen no podemos diferenciar estos dos hechos.
Si quieres empezar a utilizar el volumen más avanzado (viendo las tres proyecciones de volumen, vertical, horizontal y por vela), una buena manera es haciendo backtesting sobre un instrumento, observando que número de contratos hacen que el precio reaccione (tanto si se acelera como si se frena).
La plataforma ATAS es una buena opción para ver el volumen diferenciado por BID y ASK y también visualizar el volumen horizontal (perfil de volumen) y como el precio interactúa en los diferentes niveles (junto con el POC –nivel donde ha habido mayor negociación-), siempre visualizando el período cerrado de ese volumen (poniendo el indicador last day o last week) para que el histograma no vaya variando en función de lo que esté ocurriendo en la sesión en curso. También puedes ver la 3ª proyección, mirando el volumen distribuido por vela (volumen por clúster) e identificar cómo interactúan las órdenes nivel a nivel dentro de cada vela.
Desde este artículo queremos desmentir que esta metodología sea muy complicada, conociendo ciertos conceptos y sabiéndolos aplicar, es de uso muy simple e intuitivo
2. Las tres proyecciones del volumen en el trading
Vamos a exponer el volumen a partir de sus 3 representaciones, para poder ir dejando atrás el análisis técnico (desarrollado en s. XIX) y su análisis de volumen tradicional (volumen alto da más fuerza a la tendencia y volumen bajo menos), ya que ahora mediante las tecnologías modernas, obtenemos un análisis de volumen mucho más exhaustivo, viéndolo en dimensión 3D (facilitándonos la toma de decisiones).
2.1 Volumen vertical
Graficado en histograma vertical, es la suma de los contratos cruzados en una vela (depende de la temporalidad del gráfico).
El volumen hay que analizarlo dentro del contexto, ya que es una medida relativa. Buscamos reconocer la actividad de los grandes operadores (sabemos que cualquier proyección de volumen, es la interacción entre compras y ventas).
Graficamos un histórico en pantalla de las 3 últimas sesiones (en timeframe de 10 min) y buscamos el volumen más alto para ver el interés de los operadores y en ese punto analizamos, tal y como hace Wickoff (VSA), el esfuerzo/ resultado (analizando si el volumen o esfuerzo ha incidido en el precio).
En nuestro ejemplo del video, el esfuerzo sí que afecta al precio, y lo que hacemos es marcar la zona del precio que se ha visto afectada por la entrada de volumen (marcamos donde esos operadores en corto han hecho el esfuerzo para mantener el precio), marcamos el high-low de la vela para ver una resistencia y soporte (vemos que posteriormente los compradores no son capaces de superar esa zona con solidez)
2.2 Volumen horizontal
Nos muestra la implicación de los operadores en ciertos precios, a través del histograma de volumen horizontal mediante el indicador Market Profile en semanal (ATAS), y así se ve en qué fase de la tendencia está el mercado si está en acumulación (rango) o distribución (tendencia).
En nuestro ejemplo (del punto anterior) hay una acumulación de volumen, y posteriormente esta acumulación puede irse en largo (pullback) o continuar el impulso bajista de la semana pasada.
Este volumen, nos ayuda a decidir si tengo que estar pendiente de este mercado o no. Si el mercado está en rango (sin movimiento tendencial) es complicado sacarle un buen ratio a la operación, y por tanto, cuando hay tendencia, sí que debemos estar muy atentos a encontrar entradas y unirnos a favor de esa tendencia.
Con este volumen también podemos visualizar el POC, VAH y VAL, aunque nos centraremos en el POC (zonas de soporte/resistencia).
2.3 Volumen clúster
Suma de los contratos de compra/venta por cada nivel de precio dentro de la vela.
El gráfico de clústeres es el mismo que el de velas japonesas (OCHL), pero añadiendo el dato de negociación o distribución de volumen dentro de la vela. Sabemos que en cada transacción siempre hay la misma cantidad de compradores y vendedores (axioma del trading), el desequilibrio viene cuando van incorporándose más operadores de un lado que de otro (desproporción). En ATAS nosotros lo mostramos como “graduated volumen” o “bid ask volumen profile”.
También aplicamos el big trades para graficar los grandes volúmenes que entran en mercado.
El uso práctico de esta información sería fijarnos en el clúster que la plataforma resalta dentro de cada vela (máxima negociación) y el big trades (ATAS) o Trade Detector (NinjaTrader). Si vemos que con entradas de volumen significativas el precio reacciona, podemos intuir que hay actividad de iniciación y se buscarían entradas para fluir con esta tendencia.
No es más que buscar las huellas que dejan compradores y vendedores, donde nos muestran sus intereses, y así poder unirnos a movimientos antes de su inicio.
TIP: no hace falta fijarse en los números de cada clúster (contratos ejecutados) lo importante es reconocer actividad de iniciación y respuesta.
En el ejemplo a continuación vemos como miniES subía sin parar, a las 22h Madrid, el índice estaba en el máximo del día, cuando compradores intentan romper esa resistencia, vemos que entra mucho volumen ASK, que nos indica si la ruptura es falsa o no.
3. Herramientas del volumen
3.1 La cinta
La cinta nos muestra las órdenes ejecutadas por ask y por bid a tiempo real. Cada paquete de cruce de contratos contienen un número que indica la cantidad de contratos cruzados que puedes usar para calcular la proporción entre compradores (demanda) y vendedores (oferta)
Aquí te explicamos todo lo que tienes que saber sobre la cinta.
3.2 Order Flow
La última etapa gráfica de la cinta sería el Order Flow que “ordena” en el gráfico en forma de clústeres, el volumen de transacciones ejecutadas por cada nivel de precio.
Mirando el grafico de Order Flow vemos fácilmente el peso de cada una de las transacciones realizadas, y así podemos analizar el interés real por comprar o vender un activo en un precio y momento determinado.
Aquí te dejamos el enlace a todos nuestros conocimientos sobre order flow (ojo, es un articulo bastante largo)
3.3 Perfil de Volumen
Es una representación gráfica que permite el estudio avanzado, donde se muestra mediante el dibujo de un gráfico la actividad comercial durante un lapso de tiempo y por cada nivel de precio. En vez de mostrarte el volumen por vela de forma vertical, podes ver el volumen de muchas velas actuales y anteriores pero en un mismo precio
Aquí tienes un articulo hablando únicamente sobre el perfil de volumen
3.4 Profundidad de Mercado
La profundidad de mercado, también llamada en ocasiones conocida como DOM (Deep of Market, en inglés), libro de órdenes o Level 2, consiste en el listado de órdenes de compra y venta que están pendientes de ejecución (las conocidas órdenes limitadas).
El DOM es una buena referencia para saber cómo va a evolucionar el precio en el futuro inmediato. Aquí te dejamos una guía sobre la Profundidad de Mercado.
4. Tendencias del mercado a través del volumen
La premisa a seguir es “trend is your friend”, pero claro, cuando abrimos pantallas, no es tan sencillo definir la tendencia actual dada la diversidad de timeframes, por lo tanto, vamos a ver como podemos definir la tendencia y averiguando si aún tiene fuerza o se está agotando.
Una tendencia es una sucesión de max y min crecientes (alcista) o max y min decrecientes (bajista).
¿Como aplicamos esto a la práctica? Te dejo un video y un articulo para que amplíes la información
5. Fuerza y debilidad del mercado: divergencias en el Delta
Lo primero que debes preguntarte es ¿Qué es el delta? ya que es un concepto que debes de tener clarísimo antes de seguir.
Una vez aclarado el concepto, decirte que Delta es una herramienta que nos da una excelente información sobre todo el bid/ask que se está negociando. Nos puede ayudar a saber si el impulso o movimiento tiene fuerza o si por el contrario hay una divergencia que nos indica que está perdiendo fuerza,como puedes ver en el siguiente vídeo:
Aquí tienes otro artículo de interás en el que te mostramos como operar divergencias con Order Flow.
6. ¿Cuales son las mejores plataformas para hacer trading con volumen?
El mundo de las plataformas de trading es bastante denso, tenemos un articulo hablando solo de eso. Dependiendo de tu manera de operar dispondrás de una serie de opciones que tienes que valorar.
Aquí te dejamos el artículo con las mejores plataformas para operar con volumen.
7. Cursos de trading con volumen
Como sabrás llevamos más de 10 años en los mercados, lo que nos ha permitido desarrollar un plan de trading que funciona y que es consistente a medio y largo plazo. Lo tenemos más que comprobado. En el curso desarrollaremos todos los recursos que necesitas para asimilar íntegramente como operar como un profesional:
- Entenderás cómo funciona el mercado gracias a los datos mostrados por el Order Flow
- Desarrollarás una operativa que te permita obtener unos resultados consistentes que rentabilizarán tu inversión en el medio y largo plazo
- Patrones de entrada que utilizamos en nuestra operativa diaria
- Aprenderás a como controlar el riesgo para para hacer operaciones que no pongan en peligro tu cuenta
- Desarrollarás las habilidades emocionales que un trader necesita
Para asegurarnos que asimilas toda la información en el curso disponemos de un chat directo con el profesor para que le preguntes las dudas que tengas, tareas prácticas corregidas individualmente y sesiones de vivo en trading en directo en las cuales podrás preguntar lo que necesites.
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¿Qué te ha parecido el artículo, te ha gustado? ¿Utilizas el volumen para analizar el gráfico y anclar tus entradas o es la primera vez que lees sobre el tema?
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5 Comentarios
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